商品期货市场

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商品期货市场与现货市场融合发展的路径探索
《中国电子商情》2024年第23期13-15,共3页张怡 
近年来,随着我国经济持续高速发展以及全球经济一体化进程加快,商品期货市场与现货市场的融合发展成为经济研究领域中的热点话题。当前,我国商品期货市场规模稳步扩大,品种日益丰富,功能不断深化,已逐步成为全球最大的商品期货市场之一...
关键词：商品 期货市场 现货市场 融合发展路径 
商品期货网络与关键商品价格波动风险——基于中国商品期货市场的分析
《技术经济与管理研究》2024年第8期84-89,共6页刘曙华 黄轲 
国家自然科学基金项目(71763004);广西壮族自治区哲学社会科学规划一般项目(23FYJ026)。
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本,分析商品期货价格波动响应机制,识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现,商品的行业聚类特征明显,与传统行业分组相匹配,焦煤所属的能源商品及...
关键词：商品期货 波动率网络 COPULA模型 价格波动风险 
商品期货市场中的频域“涟漪效应”——一种基于避险视角的双向“涟漪”指数方法
《金融经济学研究》2024年第4期22-37,共16页张旭 杜钰婷 刘晓星 
国家社会科学基金项目(23BJL106);国家自然科学基金项目(71903097);江苏省社会科学基金项目(20EYC011);中国博士后科学基金特别资助项目(2021T140335);中国博士后科学基金面上资助项目(2021M691635)。
准确识别商品期货市场中的网络外溢和“涟漪效应”是防范金融市场系统性风险的重要依据。鉴于此,提出一种基于避险视角的双向“涟漪”指数检验方法,利用5分钟高频数据和小波包分解法,从频域视角检验商品期货市场中的双向“涟漪效应”。...
关键词：商品期货 涟漪效应 双向检验 频域分析 高频数据 双向“涟漪”指数方法 
我国商品期货市场价格发现功能再检验——基于频域格兰杰因果关系模型的实证分析被引量：1
《价格理论与实践》2024年第7期184-188,224,共6页张曦之 汤怀林 
国家社科基金项目“共同富裕目标下财产税调节财富分配差距的作用机制与改革路径研究”(项目编号:23BJY018)。
掌握期现价格关系的周期性差异信息,对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法,从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能,克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时...
关键词：商品期货 价格发现功能 频域格兰杰因果关系 PTA 螺纹钢 铁矿石 
商品期货市场套期保值与价格发现功能关联机制研究——基于市场流动性与参与者结构视角被引量：4
《财贸研究》2024年第1期47-59,共13页宋凌峰 叶翰章 马莹 
大连商品交易所高校期货人才培育项目“基于相互作用的期货市场服务实体经济效果研究”的支持
基于市场流动性与参与者结构视角,探究在商品期货市场发展中套期保值与价格发现功能关联机制,并使用2011年1季度—2022年4季度大连商品交易所12个品种的面板数据进行实证检验。结果表明:期货市场价格发现功能通过市场流动性中介促进套...
关键词：商品期货市场 套期保值 价格发现 市场流动性 参与者结构 
基于收缩和稀疏方法的商品期货市场已实现协方差矩阵动态建模与预测
《系统管理学报》2023年第6期1282-1298,共17页杨科 付胜杰 田凤平 
国家自然科学基金青年项目(72201284);国家自然科学基金重大项目(71991474);国家社会科学基金重大项目(19ZDA093);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(22YJA790077);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(QNTD202305);广东省自然科学基金面上项目(2021A1515012643);广东省哲学社会科学“十三五”规划2020年度项目一般项目(GD20CYJ38)。
随着中国期货市场规模持续扩大,上市的商品期货种类不断增加,大量金融资本投资商品期货成为商品市场运作的新特点,研究多个商品期货协方差矩阵的重要性日渐凸显。通过将机器学习中的贝叶斯收缩和稀疏方法融入参数VAR模型,构建了一个崭新...
关键词：已实现协方差矩阵 商品期货 贝叶斯收缩 稀疏 
产业链视域下的中国有色金属期货市场建设研究
《中国有色金属》2023年第10期42-44,共3页张乃欣 
聚焦我国有色金属期货市场的发展现状,厘清问题,分析期货市场助力有色金属产业发展的内在机理,不断完善我国商品期货市场建设,对推动我国有色金属产业高质量发展具有重要而深远的现实意义。
关键词：商品期货市场 有色金属产业 有色金属期货市场 产业链 高质量发展 视域下 内在机理 现实意义 
商品金融化背景下我国商品期货市场的溢出效应研究
《科技促进发展》2023年第5期329-339,共11页吾俊达 孙佳婧 李自然 
2022年国家自然基金委面上项目(72173120):基于调整样本值域的自正则时间序列分析,负责人:孙佳婧
本研究系统探究了商品金融化背景下中国商品期货市场与传统金融市场间收益率及波动性层面的溢出效应。首先,采用TVP-VAR模型构建溢出指数,全面展现了期货市场与其他金融市场间的静态和动态溢出特征。随后,对溢出指数进行分解,分析了溢...
关键词：中国商品期货 商品金融化 溢出指数 资产联动 风险溢出 
商品期货市场配置资源功能的内涵特征及作用机理
《中国经济周刊》2022年第22期109-111,共3页鲍丹 
期货和衍生品法于2022年8月1日正式施行,首次以法律形式明确了期货市场具有配置资源的重要功能,这在资本市场相关法律中独树一帜,并突破了国内外理论界关于期货市场发现价格、管理风险功能的传统认识,在期货理论创新方面作出了“中国贡...
关键词：期货市场 市场配置资源 资源配置 服务实体经济 国内外理论界 市场经济 衍生品 特征及作用 
中国商品期货市场风险溢出效应研究
《会计之友》2022年第19期85-91,共7页严晓凤 朱航聪 
国家社科基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究”(17BJY188)。
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能,为企业提供了公开和连续的价格参考,规避了价格波动的风险,对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用,在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而,近年来部分大宗商品出现了价...
关键词：商品期货 COPULA模型 风险溢出效应 
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