中国商品期货

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基于对冲压力理论的中国商品期货定价研究
《投资研究》2024年第11期136-159,共24页牛晓健 董思琪 
国家自然科学基金面上项目《流动性压力、信息交互与价格联动—基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究》(71873039,71573051);上海国际金融与经济研究院(应用高峰)项目(2024)。
商品期货市场是中国特色金融市场的重要组成部分,对于投资者套期保值、价格发现具有重要意义。针对商品期货的定价,对冲压力理论认为期货价格取决于产业交易(套期保值)和金融交易(投机)博弈的净头寸,不同于芝加哥商品交易所等境外期交所...
关键词：对冲压力理论 缩放主成分分析 期货定价 多因子定价模型 
商品期货网络与关键商品价格波动风险——基于中国商品期货市场的分析
《技术经济与管理研究》2024年第8期84-89,共6页刘曙华 黄轲 
国家自然科学基金项目(71763004);广西壮族自治区哲学社会科学规划一般项目(23FYJ026)。
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本,分析商品期货价格波动响应机制,识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现,商品的行业聚类特征明显,与传统行业分组相匹配,焦煤所属的能源商品及...
关键词：商品期货 波动率网络 COPULA模型 价格波动风险 
中国商品期货尾部风险及其决定性因素
《华南理工大学学报（社会科学版）》2024年第2期46-61,共16页叶五一 刘巍巍 郭冉冉 
国家自然科学基金青年项目“政策约束背景下的中国商品期货市场风险度量与组合配置研究”(71903154);安徽省杰出青年基金项目“系统性风险的动态建模及应用研究”(2208085J41)。
近年来,中国商品期货市场快速发展,识别和化解商品期货市场的金融风险成为防范系统性金融风险的重要内容。采用2012年1月至2022年3月间活跃交易的20种商品期货数据,基于可判定系统性风险决定因素的尾部事件驱动的网络模型方法构建中国...
关键词：商品期货 溢出网络 极端风险事件 TENET-DSR模型 
中国商品期货的尾部风险溢出效应及其驱动因素研究被引量：3
《金融发展研究》2023年第10期13-24,共12页周莹莹 任硕 卜林 
国家社科基金青年项目“‘稳增长’与‘防风险’双重目标的理论解构、量化评估与政策应对研究”(23CJY036)。
本文选取2015—2022年的日度观测数据,采用AS-CAViaR模型和动态溢出指数方法考察了我国10种商品期货间的尾部风险溢出效应,并进一步探究影响其溢出水平的因素。分析结果表明,重大风险事件爆发期间,我国商品期货市场尾部系统关联水平明...
关键词：商品期货 AS-CAViaR模型 尾部风险溢出 网络关联性 驱动因素 
商品金融化背景下我国商品期货市场的溢出效应研究
《科技促进发展》2023年第5期329-339,共11页吾俊达 孙佳婧 李自然 
2022年国家自然基金委面上项目(72173120):基于调整样本值域的自正则时间序列分析,负责人:孙佳婧
本研究系统探究了商品金融化背景下中国商品期货市场与传统金融市场间收益率及波动性层面的溢出效应。首先,采用TVP-VAR模型构建溢出指数,全面展现了期货市场与其他金融市场间的静态和动态溢出特征。随后,对溢出指数进行分解,分析了溢...
关键词：中国商品期货 商品金融化 溢出指数 资产联动 风险溢出 
中国商品期货市场风险度量的动态分析被引量：2
《管理评论》2023年第4期12-26,共15页张天顶 曾松 
国家自然科学基金面上项目(71673205)。
近些年,中国商品期货市场高成长性和高波动性并存,甚至与国际大宗商品市场同步出现“过山车”式市场行情,市场风险问题引起广泛的关注。对商品期货市场风险的识别和测量已经成为值得深入探讨的研究问题。本文选取了基于得分函数的观察...
关键词：大宗商品期货 GAS模型 ES-VaR 动态半参数模型 单因素估计 
全球性风险冲击对中国商品期货反转效应影响的研究
《市场周刊·理论版》2023年第15期152-154,共3页梁宵 
文章通过构造中国商品期货市场的动量 / 反转策略,发现中国商品期货市场在长短期均存在反转现象,并且反转现象可以获得稳定的超额收益率和较高的夏普比率。 全球金融风险冲击对反转策略的收益率有一定的影响,但是其收益率依然可观。 文...
关键词：风险冲击 商品期货 反转效应 通胀 货币 
动量策略、动量崩溃及其风险管理---基于中国商品期货市场的实证研究被引量：1
《中国科学院大学学报（中英文）》2022年第5期593-614,共22页韦勇凤 赵伟 
国家自然科学基金(11871448)资助。
旨在研究中国商品期货市场动量策略的有效性,并且在判断动量崩溃的存在与动因之后提出能够管理动量崩溃风险的有效方法。在考虑交易费用的情况下,构建出的商品期货动量策略能够持续性获得显著的风险调整收益,进一步实证发现中国商品期...
关键词：动量崩溃 商品期货 风险管理 夏普比例 
中国商品期货市场风险溢出效应研究
《会计之友》2022年第19期85-91,共7页严晓凤 朱航聪 
国家社科基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究”(17BJY188)。
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能,为企业提供了公开和连续的价格参考,规避了价格波动的风险,对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用,在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而,近年来部分大宗商品出现了价...
关键词：商品期货 COPULA模型 风险溢出效应 
基于提升树模型的中国商品期货期限结构策略研究
《广西财经学院学报》2021年第6期1-12,共12页牛晓健 张初晨 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市“曙光计划”项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目;复旦大学中央高校基本科研业务费支持。
以中国商品期货市场作为研究对象,利用各商品期货品种的交易因子、库存因子、供需因子及无风险收益率等数据,用提升树模型对期货期限结构变化的方向加以预测,指导组合构建。研究结果显示,利用提升树模型可以有效提高组合表现,标准期限...
关键词：提升树模型 期限结构 风险平价 多因子模型 
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