大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应研究  

作　　者：李良新[1] 

机构地区：[1]湖南涉外经济学院商学部,湖南长沙410205

出　　处：《山西财经大学学报》2016年第S1期62-63,共2页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

摘　　要：利用金融市场股票投资中的价格动量效应和反转效应详细调查大宗商品期货市场的价格运动规律。研究表明,大宗商品价格比股票市场的波动性更大,天胶期货价格的动量效应和反转效应更加明显、具有新的特征。利用大宗商品的这两大效应可以设计获取超额收益的投资操盘策略。

关 键 词：大宗商品 期货 动量效应 反转效应 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]