机构参与股指期货套期保值的效果分析  

作　　者：王玲玲[1] 卓德保[1] 

机构地区：[1]上海师范大学,上海200234

出　　处：《时代金融》2011年第1X期68-69,共2页Times Finance

摘　　要：股指期货上市以来运行情况良好,投资主体也在不断壮大,但是市场参与主体较单一,机构参与套期保值比例非常低,这将不利于股指期货发挥"减震"作用。文章通过对我国股指期货运行状况的介绍,利用回归分析方法,对机构参与股指期货套期保值的效果进行分析。结果表明机构参与股指期货进行套期保值,不仅在收益率不变的情况下,能减少收益率的波动性,而且还将有利于降低机构投资组合的系统性风险。

关 键 词：机构 股指期货 回归分析 套期保值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51