金融时间序列GARCH建模现状及发展分析  

作　　者：任成科 江孝感[1] 

机构地区：[1]东南大学经济管理学院,江苏南京210096

出　　处：《时代金融》2012年第03X期153-154,共2页Times Finance

摘　　要：ARCH类模型是当今金融时间序列波动性建模分析的最重要的工具。而随着金融时间序列研究不断深入,金融时间序列的波动性特征不断显现,最初的ARCH类模型以及无法满足金融时间序列波动性建模的需要。因此,ARCH类模型也经历了相应的发展。

关 键 词：ARCH 波动持续性 金融时间序列 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224