江孝感

作品数：70被引量：276H指数：8
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供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
发文主题：GARCHGARCH模型事权划分政府间综合评价更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学社会学更多>>
发文期刊：《经济研究导刊》《信息与控制》《科研管理》《计算机应用研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金“十一五”国家科技支撑计划国家大学生创新性实验计划更多>>
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基于地方政府诚信度的委托—代理模型扩展研究
《当代经济》2016年第27期126-128,共3页孙晶 江孝感 
在分析现有文献对委托—代理模型的应用研究基础上,将地方政府的诚信度纳入中央政府与地方政府建立委托代理关系过程的考量因素,通过引入"诚信因子",建立了考虑地方政府诚信度的委托代理模型,沿用标准的委托代理分析技术,对其进行修正...
关键词：地方政府 诚信度 委托代理模型 
变结构特征对GARCH模型波动持续性的影响
《江苏科技信息》2016年第18期62-66,共5页孙晶 江孝感 
文章认为忽略二维金融时间序列中存在的变结构现象来构建GARCH模型,会导致模型波动持续性的高估。在此基础上根据以往的经验分析模型的协同持续关系,构建协同持续向量,在金融时间序列各分量波动平稳而组合的向量金融时间序列波动持续的...
关键词：GARCH 变结构 波动持续性 协同持续性 
MGARCH模型对金融时间序列刻画能力的研究被引量：7
《数理统计与管理》2014年第5期860-868,共9页朱涛 卢建 江孝感 
自然科学基金资助项目(70471029);国家级大学生创新性实验计划项目(111028632)
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较...
关键词：MGARCH GARCH 尖峰厚尾 自相关性 
变结构GARCH模型的协同持续性研究被引量：1
《统计与决策》2014年第7期62-65,共4页朱涛 卢建 江孝感 
国家自然科学基金资助项目(70471029)
结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中,因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避具有重大意义。文章通过对GARCH模型自身特点的分析入手,研究不同阶段间样本方差变化关系,构建了变结构G...
关键词：GARCH 波动持续性 协同持续性 变结构 
Markov状态转换机制的GARCH模型研究被引量：1
《经济研究导刊》2014年第11期136-138,共3页谢婷婷 张佳未 朱涛 江孝感 
自然科学基金资助项目(70471029);国家大学生创新性实验计划项目(1310286050)
为了更好地描述存在结构转换的时间序列的波动性,将马尔科夫链和状态转换机制引入GARCH模型,定义了MRS-GARCH模型,使GARCH模型的预测精度和持续性问题得到改善。鉴于还没有MRS-GARCH模型的稳定性和矩的存在性的相关研究,因此,基于马尔...
关键词：MRS-GARCH模型 稳定性 矩的存在性 
基于MRS-GARCH模型的我国沪深股市指数实证研究
《企业导报》2013年第5期37-39,共3页郭君 江孝感 
针对传统GARCH模型不能解释股票市场变结构特征的缺陷,结合马尔可夫状态转换模型和标准GARCH模型,提出MRS-GARCH模型,并给出模型的参数估计方法。本文利用沪深300指数的数据对所给模型和方法进行了实证分析,证明MRS-GARCH模型与标准GARC...
关键词：马尔可夫转换 GARCH MRS-GARCH 沪深300指数 
存货质押融资业务的流动性风险研究被引量：4
《时代金融》2012年第03X期136-137,共2页李小芸 江孝感 
本文基于存货质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究。对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中...
关键词：存货质押 质物变现 流动性风险 GARCH模型 BDSS模型 
基于向量GJR-GARCHSK模型的高阶矩持续与协同持续性研究
《时代金融》2012年第03X期141-142,308,共3页石凤杰 江孝感 
在对单整理论和协整理论研究的基础上,文章提出基于向量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持续与协同持续的概念,并给出了偏度和峰度持续与协同持续存在的充分必要条件,同时给出了相应的理论证明。金融时间序列高阶矩协同持续的研究为更好的...
关键词：向量GJR-GARCHSK模型 高阶矩 协同持续 
金融时间序列GARCH建模现状及发展分析被引量：2
《时代金融》2012年第03X期153-154,共2页任成科 江孝感 
ARCH类模型是当今金融时间序列波动性建模分析的最重要的工具。而随着金融时间序列研究不断深入,金融时间序列的波动性特征不断显现,最初的ARCH类模型以及无法满足金融时间序列波动性建模的需要。因此,ARCH类模型也经历了相应的发展。
关键词：ARCH 波动持续性 金融时间序列 
向量MRS-GARCH模型波动持续性研究被引量：8
《管理科学学报》2011年第8期54-64,共11页江孝感 蔡宇 
国家自然科学基金资助项目(70471029)
为了描述金融变量在不同阶段的不同波动关系,在向量GARCH模型中引入Markov转换机制,构建了向量MRS-GARCH模型.运用滤波技术推导了模型的参数估计方法,基于预测公式研究了向量MRS-GARCH过程的持续性,并从状态持续时间和引入Markov链的向...
关键词：向量MRS-GARCH模型 MARKOV 变结构 持续性 协同持续 
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