变结构GARCH模型的协同持续性研究  

作　　者：朱涛[1] 卢建[1] 江孝感[1] 

机构地区：[1]东南大学经济管理学院,南京210096

出　　处：《统计与决策》2014年第7期62-65,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471029)

摘　　要：结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中,因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避具有重大意义。文章通过对GARCH模型自身特点的分析入手,研究不同阶段间样本方差变化关系,构建了变结构GARCH模型。并给出了存在变结构现象的金融时间序列广泛意义上的持续性及协同持续性定义,给出并证明了广义线性协同持续关系下结构发生变化时金融时间序列间协同持续向量的转变性质。

关 键 词：GARCH 波动持续性 协同持续性 变结构 

分 类 号：F803.59[经济管理]