投资组合线性规划模型的一个简单应用  

作　　者：赵明阳[1] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学金融学院,北京100070

出　　处：《时代金融》2012年第11X期145-146,共2页Times Finance

摘　　要：在金融投资中,投资者总是希望投资风险最小化并且投资收益最大化,投资的收益和风险决策问题一直是投资者需要考虑的一个重要问题。本文试图通过建立一个简单的线性规划模型对投资组合决策问题进行分析。

关 键 词：投资组合 收益 风险 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224