度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用  

作　　者：汪朋[1] 

机构地区：[1]西藏民族学院财经学院,陕西咸阳710082

出　　处：《时代金融》2012年第12Z期171-171,173,共2页Times Finance

基　　金：西藏民族学院青年项目(10myQ03);国家社科基金西部项目(11XJY011)

摘　　要：本文在极值理论的GPD模型基础上,引入了变点统计方法,对GPD模型的阈值进行了定量选择,从而减少了一般极值理论因主观判断所引起的阈值选取的偏差。最后,将此方法建立的模型应用到日元/美元汇率风险价值VaR和CVaR的计算中,取得了良好的效果。

关 键 词：GPD模型 变点 阈值 VAR CVAR 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224