基于支持向量机分位数回归的部分变系数动态模型的估计  

作　　者：刘征[1] 陈爽[2] 

机构地区：[1]河北工业大学 [2]北京石油化工学院

出　　处：《统计与管理》2016年第12期31-32,共2页Statistics and Management

摘　　要：本文研究部分变系数动态模型,一些参数的值可以成为协变量的函数,并提出了参数和非参数函数系数的估计。本文提出一个基于支持向量机分位数回归的部分变系数动态模型,及它的三步估计法和迭代加权最小二乘法估计模型的参数和非参数函数,提出的方法能被简单有效地应用到线性和非线性分位数回归光滑变量的高维情况。同时,本文也提出模型的惩罚参数、核参数的选择方法——交叉验证方法。

关 键 词：部分变系数模型 分位数回归 支持向量机分位数回归 迭代加权最小二乘 超参数选择 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]