商业银行股价波动特征的比较研究  

作　　者：鲁晓琳[1,2] 

机构地区：[1]中国科学院大学经济与管理学院 [2]中国工商银行博士后科研工作站

出　　处：《经济论坛》2017年第6期87-90,共4页Economic Forum

基　　金：国家自然科学基金项目"基于耗散股票系统理论模型的中国股票市场演化分析"(71501175);国家自然科学基金项目"面向零供关系改善的零售商主导型供应链运作优化策略研究"(71202114);山东省自主创新及成果转化专项"基于移动互联网的智能移动终端移动应用服务平台产业化项目"(2014ZZCX03302)

摘　　要：运用GARCH、TGARCH以及EGARCH模型对我国三大类商业银行股价的波动性进行了实证分析,并与上证综合指数进行了比较。研究结果表明,大型银行、中型银行、城商行与上证综指均为当期正相关关系,不存在领先滞后关系,且均具有异方差性、波动的持续性和非对称性。

关 键 词：商业银行 异方差 持续性 非对称性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51