夏普比率在债市投资中的应用  

作　　者：黄文强 

机构地区：[1]华融证券基金业务部

出　　处：《债券》2017年第9期75-79,共5页CHINA BOND

摘　　要：本文统计了中国债券市场历年来投资各期限各信用等级债券的夏普比率及其变化,总结出较具投资绩效的债券品种,并发现信用风险因素在债市投资中的影响在持续上升。基于上述结论,本文进一步提出了在债市投资过程中构建高夏普比率投资组合的策略。

关 键 词：夏普比率 债券投资 信用风险 组合策略 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]