沪深300股指期货与现货关系的实证研究  

作　　者：宋璞御 

机构地区：[1]中央民族大学管理学院,北京100081

出　　处：《中国市场》2018年第14期36-38,共3页China Market

摘　　要：文章选取的研究样本为沪深300股指期货及其现货的时间序列,使用平稳检验、协整检验以及自回归向量误差纠正模型等计量经济学方法进行分析。结果发现,沪深300股指期货和现货市场的波动之间相互影响,两者间呈现出较为稳定的协整关系。

关 键 词：沪深300股指期货 协整检验 误差纠正模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]