VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用  

作　　者：胡留所 王明 

机构地区：[1]西安欧亚学院

出　　处：《现代经济信息》2018年第9期318-319,共2页Modern Economic Information

摘　　要：随着中国金融国际化的步伐深入推进,商业银行在其中扮演了主要角色,在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下,度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集2015年以来人民币汇率值,以中国银行为例,通过历史模拟法计算在其汇率风险值。结果表明历史模拟法更有较强的预警性和准确性。因此,建议我国商业银行可用VaR历史模拟法计量其外汇敞口的汇率风险,并在其风险管理中加以改进和运用。

关 键 词：历史模拟法 VAR模型 汇率风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]