CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究  

作　　者：杨泽伟 

机构地区：[1]扬州大学数学科学学院,江苏扬州225000

出　　处：《科技创新导报》2018年第6期181-182,共2页Science and Technology Innovation Herald

摘　　要：在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了CVaR风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相合性和渐近正态性,同时通过数值模拟给实际应用提供了参考值。

关 键 词：条件在险价值度量 贝叶斯估计 强相合性 渐近正态性 数值模拟 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]