股票指数收益率分布研究  

作　　者：李静[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海201804

出　　处：《科技与创新》2018年第24期59-61,共3页Science and Technology & Innovation

摘　　要：分析了沪深300指数从2005-01-04—2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征。

关 键 词：股指收益率 正态性检验 高斯混合分布 EM算法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]