基于LFC模型的巨灾债券定价研究  

作　　者：李南希 王欣童 李昊洋[1] 李宇嘉 

机构地区：[1]吉林大学

出　　处：《中国商论》2019年第2期57-58,共2页China Journal of Commerce

基　　金：吉林大学创新创业训练计划资助项目;项目名称:吉林大学创新创业训练计划资助项目

摘　　要：本文的核心重点是对巨灾债券进行定价研究。通过对现阶段巨灾证券市场进行趋势性分析后发现,由于巨灾债券与其他金融产品的风险关联度较小的特性,投资者对其具有一定的需求量且需求不断上升,而国内现存风险证券化产品存在供给缺口。通过对黔东南州具体情况的分析,论证了在该地推行巨灾债券的必要性与可行性,并进一步运用LFC模型对巨灾债券进行定价,最后对模型存在的问题进行了部分修正和改进。

关 键 词：巨灾债券 定价 LFC模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]