帕累托分布抽样基本定理及在帕累托分布参数估计中的应用  

Sampling Theorem for Pareto Distribution and Parametric Estimations

作　　者：李国安[1] LI Guoan(Department of Financial Engineering,Ningbo University,Ningbo,Zhejiang,315211,China)

机构地区：[1]宁波大学金融工程系,浙江宁波315211

出　　处：《高等数学研究》2019年第1期26-29,55,共5页Studies in College Mathematics

基　　金：宁波大学学科项目(XKL14D2037)

摘　　要：本文首先发现帕累托分布抽样基本定理,应用到帕累托分布参数估计中,得到了帕累托分布参数的一致最小方差无偏估计;并且得到了单总体帕累托分布参数的置信区间及联合置信区间,以及双总体帕累托分布参数比值的置信区间.This article discovers the sampling theorem for the Pareto distribution,and applies it to the parametric estimation of Pareto distribution and related,such as uniformly minimum varmum iance unbiased estimator(UMVUE) of parameters of Pareto distribution,the confidence intervals and joint confidence region of parameters for one population,and confidence intervals of ratio of parameters for two populations.

关 键 词：帕累托分布抽样基本定理 一致最小方差无偏估计 二参数帕累托分布 联合置信区间 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]