带有相依移民的连续状态分枝过程  

Continuous-state branching processes with dependent immigration

作　　者：李增沪[1] 张卫 Zenghu Li;Wei Zhang

机构地区：[1]北京师范大学数学科学学院,北京100875

出　　处：《中国科学：数学》2019年第3期415-432,共18页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11531001和11626245)资助项目

摘　　要：通过求解由轨道空间上的Poisson随机测度驱动的随机积分方程,对于满足Yamada-Watanabe型条件的移民速度函数,本文给出了带相依移民连续状态分枝过程的构造.此构造改进了Dawson和Li (2003)、Fu和Li (2004)和Li (2011)等在Lipschitz条件下的结果.By solving a stochastic integral equation driven by Poisson random measures on a path space,we construct a continuous-state branching process with dependent immigration under a Yamada-Watanabe type condition for the immigration rate functions.This construction improves the results under Lipschitz conditions obtained by Dawson and Li(2003),Fu and Li(2004),Li(2011)and others.

关 键 词：连续状态分枝过程 相依移民 随机积分方程 Poisson随机测度 Yamada-Watanabe型条件 

分 类 号：O211.65[理学—概率论与数理统计]