波动率函数的局部线性K-nn估计  

作　　者：叶绪国[1] 龙伟芳[1] 

机构地区：[1]凯里学院理学院

出　　处：《通化师范学院学报》2019年第6期29-34,共6页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：贵州省科技厅、黔东南州科技局、凯里学院科技联合资金项目(黔科合LH字[2017]7167号);贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364);凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723);凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02);凯里学院校级规划课题(Z1505)

摘　　要：波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近正态性.同时,一个最小二乘交叉验证(CV)技术应于选取参数k,并给出相应的渐近性质.

关 键 词：扩散模型 波动率函数 最近岭估计 局部线性 交叉验证 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]