得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型及应用  

作　　者：周少甫[1] 王文畅 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院

出　　处：《统计与决策》2019年第11期71-75,共5页Statistics & Decision

摘　　要：文章以银行业为例,基于股票逐笔交易数据,在得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型的框架下,对银行业规模靠前的多只个股对数收益率的已实现协方差矩阵尝试多种降噪方法来进行建模以及预测,并检验预测效果。结果显示:该模型对于银行业个股间收益率的已实现协方差矩阵有着优于以往模型的良好预测效果。

关 键 词：已实现协方差 WISHART分布 GARCH模型 高频数据 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]