基于ARCH类模型和H-P滤波法的粮食价格波动性研究  

作　　者：谢娟 马敬桂[1] 

机构地区：[1]长江大学经济学院

出　　处：《统计与决策》2019年第13期134-138,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(12BJY105)

摘　　要：文章以1997-2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。

关 键 词：粮食价格 ARCH模型 HP滤波法 波动周期 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济]