基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析  

作　　者：马颖[1] 邵秀霞 黄蓓 陶涛 

机构地区：[1]中国石油大学(华东)经济管理学院

出　　处：《统计与决策》2019年第14期170-173,共4页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18CX04003B);山东省人文社科项目(J14WF52);山东省社会科学规划项目(17CCXJ07;19BJCJ170);2018年度山东省金融应用重点研究项目;青岛社科规划课题(QDSKL1701035)

摘　　要：目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。

关 键 词：SWARCH模型 VAR 油价波动风险 

分 类 号：F124[经济管理—世界经济]