SWARCH模型

作品数：9被引量：24H指数：3
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基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析
《统计与决策》2019年第14期170-173,共4页马颖 邵秀霞 黄蓓 陶涛 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18CX04003B);山东省人文社科项目(J14WF52);山东省社会科学规划项目(17CCXJ07;19BJCJ170);2018年度山东省金融应用重点研究项目;青岛社科规划课题(QDSKL1701035)
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型...
关键词：SWARCH模型 VAR 油价波动风险 
基于Swarch模型的人民币汇率分析
《科技信息》2013年第25期418-419,共2页杨向军 
本文利用Swarch模型对人民币兑换美元汇率的波动性进行研究发现该模型在研究人民币汇率的波动性方面具有非常优良的性质。实证结果表明人民币汇率连续收益率的波动随着时间的推移有变剧烈的趋势,这恰好反映我国汇率市场逐步开放的宏观...
关键词：SWARCH模型 波动 汇率 
基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究被引量：1
《陕西科技大学学报（自然科学版）》2012年第1期82-86,共5页李金凤 张德生 井霞霞 
货币供应量是货币政策的主要调控指标,在很大程度上影响着股市的波动情况,作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中,建立了上证指数的考虑外生变量的SWARCH模型,实证研究结果表明该模型具有较好的拟合和预测效果.
关键词：上证指数 GARCH外生变量 GARCH模型 SWARCH模型 
人民币汇率风险溢价波动的状态转换研究被引量：3
《浙江大学学报（人文社会科学版）》2011年第5期188-199,共12页金雪军 陈雪 
国家社会科学基金重大招标项目(10ZD&034)
基于马尔科夫状态转换方法的自回归条件方差模型,对人民币汇率风险溢价在2002年1月至2010年10月间的波动行为进行研究后发现,偏离非抛补利率平价的人民币兑美元汇率风险溢价波动存在明显的状态转换行为。在全球金融危机期间的2007年9月...
关键词：人民币汇率 非抛补利率平价 汇率风险溢价 SWARCH模型 
交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响
《工业技术经济》2011年第3期114-120,共7页张显峰 王晨 孙叶萌 
吉林大学"985工程"项目;教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:07JJD790131;08JJD790153;2009JJD790015);国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010)
本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移...
关键词：VAR 波动区制 MS方差模型 SWARCH模型 
基于马尔科夫区制转移模型的风险价值度量——对我国股市波动区制的识别与预警被引量：5
《经济纵横》2010年第3期99-101,共3页孙叶萌 王晨 
教育部吉林大学数量经济研究中心2007年重大项目;"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对...
关键词：VAR MS方差模型 SWARCH模型 
中国股市流动性的体制转变及政策效应分析被引量：2
《系统管理学报》2008年第5期536-541,共6页张志鹏 杨朝军 仲伟周 
国家自然科学基金资助项目(70373053)
经济系统的运行状态和模式不是一层不变的,受政策或突发事件的影响,经济系统会发生一个状态突然向另一个状态发生跳跃的过程。通过建立SWARCH(Switching-Regime ARCH)模型,对中国股市流动性运行模式的实证研究发现:①中国股市的流动性...
关键词：股市流动性 SWARCH模型 体制转变 政策效应 
中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究被引量：2
《中国经济与管理科学》2008年第2期111-113,共3页陈守东 王晨 孙叶萌 
本文得到06年国家社会科学基金项目（06JYB010）、“吉林大学‘985工程＇项目”、吉林大学经济分析与预测创新基地、05年教育部重大项目（05JJD790005）资助.
应用趋制转移的ARcH（swARcH）模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换，从而避免GARCH模型高估波动聚集的持续性问题；但是通过对我国股市最新的数据研究，发现马尔科夫趋制转移（Mark—OV--Swit...
关键词：波动性 MS方差模型 SWARCH模型 
SWARCH模型下的VaR估计被引量：11
《数量经济技术经济研究》2005年第12期143-149,共7页苏涛 詹原瑞 
本文将状态转换下的ARCH模型(SWARCH)引入到估计金融资产VaR中,以上证股票指数为例进行实证分析,并与传统GARCH(1,1)模型中正态分布、t分布、GED分布估计的结果进行了比较,实证显示含有状态转换的VaR具有较好的估计效果。
关键词：状态转换 平滑概率 VAR 
缓长记忆与状态变换
《經濟論文叢刊》謝俊魁(Jiun-Kuei Hsieh) 林建甫(Jeff Chien-Fu Lin) 
针对衆所周知之财务资料波动程度的高度相关性，辨别这种相关性是否就是「缓长记忆」在经济政策、财务决策、实证方法、及计量理论上都具有非常重要的意义。本文结合Hamilton and Susmel (1994)之状态变换(regime switching)SWARCH模型...
关键词：FIGARCH模型 Markov-Switching模型 SWARCH模型 SW(k)-FIGARCH-L模型 緩長記憶 
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