时间序列分析中的异方差性  

Heteroscedasticity in Time Series Analysis

作　　者：张晋昕[1] 党容[1] 

机构地区：[1]中山大学公共卫生学院,广东广州510089

出　　处：《统计与信息论坛》2002年第6期62-64,共3页Journal of Statistics and Information

基　　金：国家统计局计划科研项目 (L X2 0 0 0- 0 0 1)

摘　　要：文章阐述异方差性在时间序列分析中的影响及识别方法 ,并比较各方法的应用特点。以双能 X线骨密度仪基线漂移数据为例 ,说明异方差性的一种检验手段。能够识别出序列中的方差变化区域及显著变化区域。对时间序列中的异方差性 。

关 键 词：异方差性 时间序列 最小二乘 骨密度仪 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]