证券市场中股票成交量对投资组合优化的影响  

Trade volume's impact on efficient frontier of portfolio selection

作　　者：陈收[1] 杨宽[1] 廖懿[1] 雷辉[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082

出　　处：《管理科学学报》2002年第5期6-10,共5页Journal of Management Sciences in China

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (79870 0 3 179910 76180 79942 0 15 )

摘　　要：将证券市场中股票成交量引入组合投资模型 ,得出新的有效边界解析式 ,并探讨了新有效边界与未考虑成交量有效边界之间的关系 ;利用深圳股票交易市场的数据进行了实证分析 。By introducing trade volume to portfolio selection model, this paper obtains an analytic formula of a new efficient frontier. It proves the relation between new efficient frontier and efficient frontier neglecting trade volume, and makes an analysis with substantial evidence through the data of Shenzhen Stock Market and verifies this relation preliminarily.

关 键 词：证券市场 股票成交量 投资组合 优化 影响 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]