互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度  

作　　者：翁志超 颜美玲 

机构地区：[1]福州大学经济与管理学院

出　　处：《统计与决策》2019年第22期159-163,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11501113);福建省教育厅科技项目(JA15045)

摘　　要：文章采用2013-2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。

关 键 词：互联网金融 风险溢出效应 系统性风险 GARCH-Copula-CoVaR模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]