我国铜期货市场国际定价能力研究  

作　　者：朱才斌[1] 段蕴珂 

机构地区：[1]北京物资学院,北京101149 [2]北京第二外国语大学,北京100024

出　　处：《商业经济研究》2020年第4期166-169,共4页Journal of Commercial Economics

摘　　要：本文采用Johansen协整检验、VAR模型、VECM模型、Granger因果检验和方差分解分析了上海期货交易所、纽约商业交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格之间的引导关系和影响程度,并通过Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份额模型精确定量了沪铜的国际定价能力,最后提出了相应的建议。

关 键 词：铜期货市场 国际定价 格兰杰因果检验 期货交易所 定价能力 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]