铜期货市场

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沪铜期货市场的日历效应测度
《冶金管理》2025年第1期25-27,共3页史元昊 吕志平 
为检验期货市场的有效性,研究与日期相关联的非正常收益现象具有一定的价值。结合上海期货交易所沪铜期货近5年(2020年1月5日至2024年12月31日)Wind数据库主力连续合约数据,借助GARCH、GARCH-M和TGARCH模型验证沪铜期货市场波动特征与...
关键词：日历效应 沪铜期货 GARCH模型 
铜期货市场价格发现功能研究——基于沪铜与伦铜期货价格的比较分析
《中国市场》2023年第31期58-61,共4页许平 
2020年11月,我国推出国际铜标准期货合约,并于2021年1月20日在上海能源交易中心正式挂牌,完成了第一笔国际铜期货合约的交易。通过误差修正模型计算CS、IS和ILS等价格发现指标,从不同的角度说明LME与SHFE之间的价格发现效率,以及通过TSR...
关键词：铜期货 上海期货交易所 伦敦金属交易所 溢出效应 价格发现 
中国铜期货市场波动率估计与风险度量——基于广义已实现测度的Realized HAR GARCH模型被引量：13
《中国管理科学》2021年第11期1-12,共12页蔡光辉 项琳 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ013);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)资助项目(1020JYN4120004G-092)。
为探究中国铜期货市场价格波动的变化规律并以此预测其风险值,以沪铜期货高频价格数据为样本,综合考虑其收益率波动的聚集性、偏峰厚尾性与长记忆性,将广义已实现测度引入偏t分布假设下的Realized GARCH模型与拓展的Realized HAR GARCH...
关键词：铜期货市场 Realized HAR GARCH 波动率 已实现测度 VAR 
期货新势力 中国好声音
《中国有色金属》2020年第24期32-32,共1页屠雯 
11月19日,上海期货交易所国际铜期货交易正式开启。这意味着关注中国铜期货市场的境外交易者,可以不用再通过第三方就能直接下单交易,中国资本市场向国际化又迈进了一大步。铜,这个期货产品王冠上的明珠一样的金属品种,终于因为它特殊...
关键词：中国资本市场 铜期货市场 期货产品 上海期货交易所 中国好声音 铜期货交易 国际化 境外交易 
我国铜期货市场国际定价能力研究被引量：3
《商业经济研究》2020年第4期166-169,共4页朱才斌 段蕴珂 
本文采用Johansen协整检验、VAR模型、VECM模型、Granger因果检验和方差分解分析了上海期货交易所、纽约商业交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格之间的引导关系和影响程度,并通过Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份额模型精...
关键词：铜期货市场 国际定价 格兰杰因果检验 期货交易所 定价能力 
铜期货价格影响因素研究
《今日财富（中国知识产权）》2020年第1期38-39,共2页郭珏 
期货市场是构成中国经济体系的一个重要组成部分,它的价格的浮动对我国经济的影响很大。对铜期货价格的影响因素进行深入的探讨与分析,有利于冶炼企业的期货保值,而且有利于回避价格风险,实现企业的可持续发展。从铜期货的供求关系、相...
关键词：铜期货 供求关系 铜期货市场 铜产品 影响因素研究 
中英铜期货市场比较研究分析被引量：1
《广西质量监督导报》2018年第10期15-15,共1页李海涛 
金属铜是全球期货市场发展最早,交易最为频繁的金属之一,中国的铜期货合约自推出以来,发展势头一直比较强劲,最近几年中国的铜的产量正在逐渐的提升,并且消费量已经达到了世界第一,发展势头相对比较稳定,现阶段中国铜的发展在世界有色...
关键词：铜期货 制度 成长性 
引入外部冲击的中国铜期货市场高频波动率建模与预测被引量：10
《中国管理科学》2018年第9期52-61,共10页朱学红 邹佳纹 韩飞燕 谌金宇 
国家自然科学基金重点资助项目(71633006);国家自然科学基金面上项目(71874210,71874207)
在中国经济逐渐全球化的背景下,引入外部冲击对中国有色金属期货市场的高频波动率进行建模和预测,有利于提高对中国有色金属价格波动的预测能力。本文将外部冲击信息引入HAR-RV-CJN模型,以中国上海期货交易所铜期货高频数据样本为例,对...
关键词：铜期货市场 外部冲击 高频波动率 预测 
铜期货市场收益波动规律研究被引量：1
《价格理论与实践》2017年第12期106-109,共4页王新宇 孙骐 
本文使用混频数据抽样广义自回归条件异方差(GARCH-MIDAS)模型,分析低频月度铜供需关系和制造业的宏观状态对我国铜期货高频日度收益率波动的影响。研究结果表明:铜供需关系的水平值和波动率及制造业状态的水平值对我国铜期货收益率的...
关键词：GARCH-MIDAS 混频数据 铜期货 波动率 市场风险 
铜期货市场风险变异性实证研究——基于上海及伦敦期铜数据的对比分析
《时代金融》2016年第27期120-121,共2页黄瑞芬 王力平 
选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾特性、波动群聚及杠杆效应的对比分析来研究期铜市场的风险变异性。基本结论是两市均达到了弱势有效,且...
关键词：期铜市场 GJR-GARCH模型 波动群聚效应 杠杆效应 
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