一类随机环境中的超Lévy过程  

A class of super-Lévy processes in random environment

作　　者：李增沪[1] 杨叙 宗国纬 Zenghu Li;Xu Yang;Guowei Zong

机构地区：[1]北京师范大学数学科学学院,北京100875 [2]北方民族大学数学与信息科学学院,银川750021 [3]天津医科大学公共卫生学院,天津300070

出　　处：《中国科学：数学》2020年第1期69-86,共18页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11531001和11771018);北方民族大学校级重大专项(批准号:ZDZX201804);宁夏高等学校一流建设学科(批准号:NXYLXK2017B09)资助项目

摘　　要：本文证明一种分布函数值随机偏微分方程解的存在性和轨道唯一性,以此给出一类随机环境中超Lévy过程的构造.本文还给出此类过程的生成元和鞅问题的刻画.We prove the existence and pathwise uniqueness of a type of stochastic partial differential equations for distribution function-valued stochastic processes. The results give the construction of a class of super-Lévy processes in random environments. The process is also characterized in terms of its generator and martingale problem.

关 键 词：超Lévy过程 随机环境 随机偏微分方程 分布函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]