基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险研究  

作　　者：张金玲 

机构地区：[1]扬州大学,江苏扬州225000

出　　处：《现代营销（下）》2020年第2期46-47,共2页Marketing Management Review

摘　　要：随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显。本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR模型测度了我国有色金属期货市场风险。实证分析发现AS模型更适用于我国有色金属期货市场风险的测度。我国有色金属期货市场的风险会受到滞后风险的正向冲击,且上期有色金属指数的波动对市场风险影响显著,负向收益率对风险的冲击影响更大。

关 键 词：CAVIAR 风险值 上期有色金属指数 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F764.2