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CAVIAR: 作品数：53被引量：92H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>; 相关作者：宋学锋王新宇张冬青许启发熊熊更多>>; 相关机构：中国矿业大学浙江工商大学上海交通大学中国科学技术大学更多>>; 相关期刊：《数理统计与管理》《数码时代》《系统工程》《个人电脑》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金广东省自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>

原油市场与金融市场间风险溢出效应:基于原油的金融属性: 《系统科学与数学》2025年第2期530-553,共24页王真真黄哲豪董浩; 国家自然科学基金(12101622);博士后基金面上项目(2022M723680);广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515110551)资助课题。; 原油的金融属性在测度原油市场风险及其与金融市场的风险溢出效应中具有重要作用.文章首先使用VMD-LZ的方法,分解并重构得到原油市场价格和风险中的金融属性成分.进一步,文章使用MVMQ-CAViaR方法度量原油市场与金融市场在不同收益趋势...; 关键词：原油金融属性 MVMQ-CAViaR 网络结构 DY溢出指数分解与重构

商品期货价格波动风险传染研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析: 《价格月刊》2025年第1期17-29,共13页彭志文徐姝雨; 教育部人文社会科学重大研究项目“高校马克思主义学院治理体系和治理能力现代化研究”(编号:23JDSZKZ11);北京市社会科学基金决策咨询重点项目“《北京市生活垃圾管理条例》实施研究”(编号:20JCB015)。; 基于2004—2024年中国商品期货市场的南华商品综合指数及一级分类指数构建MVMQCAViaR模型,旨在考察市场间尾部风险相关性。通过计算联合分布假设下的Wald统计量,构建中国商品期货市场价格波动尾部风险传染网络,系统性分析尾部风险跨市...; 关键词：商品期货尾部风险风险传染 MVMQ-CAViaR

Pattern and determinants of tail-risk transmission between cryptocurrency markets:new evidence from recent crisis episodes: 《Financial Innovation》2024年第1期2227-2260,共34页Aktham Maghyereh Salem Adel Ziadat; The main objective of this study is to investigate tail risk connectedness among six major cryptocurrency markets and determine the extent to which investor sentiment,economic conditions,and economic uncertainty can p...; 关键词：Tail-risk connectedness Cryptocurrency CAVIAR TVP-VAR PREDICTABILITY

Vacuum Packaging Sensor Based on Time-Resolved Phosphorescence Spectroscopy: 《Photonic Sensors》2024年第1期1-12,共12页Esmaeil HEYDARI Fatemeh YARI Hossein ZARE-BEHTASH; Intelligent food packaging with the multisensory analysis is promising as the next generation technology of food packaging.The oxygen content in food packaging is one of the crucial parameters affecting the food quali...; 关键词：CAVIAR photoluminescence lifetime oxygen sensor platinum porphyrin complex vacuum packaging

基于流动性和波动性因素的CAViaR扩展模型及其在证券市场风险价值度量中的应用: 《高校应用数学学报（A辑）》2023年第3期253-265,共13页杨晓蓉李路张可欣朱雯; 浙江省自然科学基金(LY22A010006);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心资助;浙江省属高校基本业务费专项基金。; CAViaR模型作为一种常见的条件自回归风险价值预测方法,被广泛应用于研究金融市场的风险价值.经典的CAViaR模型没有考虑到外生变量对风险价值的影响,而风险价值一般与市场的流动性和波动性有关,因此文中提出了考虑流动性和波动性因素的...; 关键词：风险价值 CAViaR扩展模型流动性波动性

商业银行间风险相依结构、传染网络与溢出效应被引量：4: 《运筹与管理》2022年第2期166-172,共7页刘超钱存; 国家自然科学基金资助项目(62073007,61273230,61773029);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划(CIT&TCD20170304)。; 为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明...; 关键词：相依结构贝叶斯网络 CoVaR R-Vine CAVIAR

On the factors of Bitcoin’s value at risk: 《Financial Innovation》2021年第1期1855-1885,共31页Ji Ho Kwon; This study investigates the factors of Bitcoin’s tail risk,quantified by Value at Risk(VaR).Extending the conditional autoregressive VaR model proposed by Engle and Manganelli(2004),I examine 30 potential drivers of ...; 关键词：Bitcoin Value at risk CAVIAR

欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析被引量：5: 《数理统计与管理》2021年第2期292-309,共18页叶五一赵晋海缪柏其; 国家自然科学基金面上项目(71671171).; 近期COVID-19疫情在全球范围的爆发导致多国股市剧烈震荡,各国股市流动性风险剧增.本文从流动性风险的角度,基于VAR模型、MV-CAViaR模型对21世纪以来三次流行病持续期间,欧美及国内A股市场间的相关关系以及风险溢出效应作了研究分析.针...; 关键词：股市流动性流行病爆发 VAR 风险传染 MV-CAViaR 风险溢出

中国金融市场间极端风险溢出的监测预警研究——基于MVMQ-CAViaR方法的实现被引量：11: 《经济与管理研究》2020年第2期19-29,共11页刘玚李政刘浩杰; 国家社会科学基金青年项目“逆全球化背景下国际资本流动演变特征及对中国的影响研究”(18CGJ004)。; 为有效监测与预警中国金融市场间极端风险溢出的方向与程度,本文基于MVMQ-CAViaR方法,结合中国2013—2017年银行间市场、债券市场与股票市场相关数据,分析各金融市场间的极端风险传递过程。实证结果显示,股票市场与债券市场对银行间市...; 关键词：金融市场极端风险溢出银行间市场债券市场股票市场风险预警 MVMQ-CAViaR

基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险研究: 《现代营销（下）》2020年第2期46-47,共2页张金玲; 随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显。本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR模型测度了我国有色金属期货市场风险。实证分析发现AS模型更...; 关键词：CAVIAR 风险值上期有色金属指数

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