基于CIR模型的数值模拟及设参保正对比分析  

作　　者：高世磊 李安琪 何佳璐 袁恒 张家铭 

机构地区：[1]中国矿业大学(北京)理学院,北京100083

出　　处：《科技创新导报》2020年第3期105-108,共4页Science and Technology Innovation Herald

摘　　要：随机微分方程在金融数学中有很多应用,我们对用来分析利率的CIR模型进行了数值对比研究.我们分别对原方程用Euler算法的显隐式格式、Milstein算法的显式格式和对原方程进行变换后的格式以及应用分裂算法进行对比计算,主要对CIR模型中常数参数赋值进行数值模拟,并比较三种格式的方差.最后研究了CIR模型各算法的保正性.

关 键 词：CIR模型 Euler算法 Milstein算法 分裂算法 保正性 

分 类 号：C813[社会学—统计学]