基于灰色区间GM(1,1)模型的振荡序列预测——以上海市消费者信心指数为例  

作　　者：李志超 刘升[1] 

机构地区：[1]上海工程技术大学管理学院,上海201620

出　　处：《统计与决策》2020年第14期145-148,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章对传统的GM(1,1)模型进行了改进,用来预测上海市消费者信心指数(CCI)这种小样本振荡序列。首先建立了最优维度GM(1,1)模型,模型的维度根据方差比C和小残差概率p综合得到,但结果显示最优维度GM(1,1)模型不能提高预测精度。其次建立了灰色区间GM(1,1)模型,在区间上下界序列加权时采用了归均和线性规划的思想,求出最优权重对上下界序列预测值加权得到灰色区间GM(1,1)模型预测值,结果表明灰色区间GM(1,1)模型可以显著提高预测精度,所以这种灰色区间GM(1,1)模型更加适合于小样本振荡序列的预测。

关 键 词：GM(1 1)模型 最优维度GM(1 1) 灰色区间GM(1 1)模型 消费者信心指数(CCI) 

分 类 号：F126.1[经济管理—世界经济] N941.5[自然科学总论—系统科学]