带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计及数值仿真  

Parameter Estimation and Numerical Simulation for Ornstein-Uhlenbeck Processes with Small Symmetricα-stable Noises

作　　者：贾朝勇 JIA Chao-yong(School of Science,Bengbu University,Bengbu 233000,China)

机构地区：[1]蚌埠学院理学院,安徽蚌埠233000

出　　处：《长春师范大学学报》2020年第8期1-5,共5页Journal of Changchun Normal University

基　　金：安徽省高校自然科学基金重点项目“电价时间序列的混沌特性分析及电价预测”(KJ2017A568);安徽省质量工程项目“全概率公式与贝叶斯公式的应用智慧课堂试点”(2017zhkt323)。

摘　　要：随机微分方程的参数估计是概率论及应用领域的重要研究课题。本文考虑一类带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,构造了两个未知参数的最小二乘估计量,并通过数值仿真的方法讨论了估计量的统计性质。Parameter estimation for stochastic differential equations is an important research issue in probability theory and its applications.We consider the parameter estimation problem for a class of Ornstein-Uhlenbeck processes with small symmetric α-stable noises in this paper.We construct the least squares estimators of two unknown parameters,and discuss statistical properties of our estimators by numerical simulation.

关 键 词：α稳定过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 参数估计 数值仿真 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]