蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题  

Grasshopper optimisation algorithm for parameters estimation of jump-diffusion model

作　　者：倪百秀 刘长平 李国成 NI Baixiu;LIU Changping;LI Guocheng(School of Finance&mathematics,West Anhui University,Luan Anhui 237012,China;School of Management Engineering,Huaiyin Institute of Technology,Huaian 223200,China)

机构地区：[1]皖西学院金融与数学学院,安徽六安237012 [2]淮阴工学院管理工程学院,江苏淮安223200

出　　处：《贵州师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期85-92,共8页Journal of Guizhou Normal University：Natural Sciences

基　　金：国家社会科学基金项目(17BSH040);皖西学院校级自然科学研究重点项目(WXZR201818);安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目(SK2018A0400);安徽省哲学社会科学青年项目(AHSKQ2016D112)。

摘　　要：跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算法实现模型的求解。实证研究的结果表明蝗虫优化算法求解该问题是可行和有效的。The jump-diffusion model has a wide range of applications in characterizing the price process of financial asset,but its parameter estimation is a very challenging problem.In this paper,based on the maximum likelihood estimation method,an optimization model is constructed for parameter estimation of jump-diffusion model.Grasshopper optimization algorithm is employed to solve this optimization model.The results of empirical research show that grasshopper optimisation algorithm is feasible and effective to solve the parameter estimation problem.

关 键 词：跳-扩散模型 参数估计 极大似然估计 蝗虫优化算法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] O212[理学—概率论与数理统计]