基于GARCH族模型的中证500指数波动性研究  

作　　者：陶冶[1] 屈乾龙 李圣行 

机构地区：[1]北京物资学院经济学院

出　　处：《现代企业》2020年第9期125-126,共2页Modern Enterprise

摘　　要：中证500指数是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。因此,其也被称为中证小盘指数。上海市场代码为000905,深圳市场代码为399905。现有研究中,对上证指数,深证指数进行研究的较多,直接对中证500指数进行研究的较少,中证500指数受学者的关注程度较低。本文试图对这反映中小市值公司股价的指数做一些初步研究。

关 键 词：GARCH族模型 上证指数 股票价格 公司股价 成份股 小市值 深证指数 总市值 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224