一笔固息债券利率掉期背后的资产负债管理思考  

作　　者：牛建军 汤志贤 

机构地区：[1]中国工商银行首尔分行 [2]中国工商银行首尔分行贸易融资部

出　　处：《现代金融导刊》2020年第9期36-39,共4页Modern Finance Guide

摘　　要：文章从具体利率掉期交易案例入手,认为在当前形势下,中资银行境外机构应主动作为,不断提升利率互换交易专业能力,根据宏观经济现状和变化、货币政策和货币供应情况、资产标的等关联因素进行分析,依据量化分析模型对利率互换策略选择提供有力支撑,在严控交易风险的基础上,力争提出高胜率的判断和策略,并有选择性的根据全面资产负债管理的内在需求,将主动管理策略进行延展。

关 键 词：利率掉期 固息债券 主动管理策略 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学] F830.42