利率掉期

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美元贷款业务定价机制转换实践和建议
《银行家》2023年第5期74-77,共4页郑宏威 刘冰 
LIBOR替代利率的改革背景20世纪80年代,全球金融市场进入快速发展周期,利率掉期、货币衍生品等多元化金融产品逐渐普及,各类场内外金融场景应运而生,国际市场需要一个统一的利率衡量标准用于各类金融机构和实体之间的交易.
关键词：金融机构 多元化金融 改革背景 美元贷款 全球金融市场 利率掉期 定价机制 LIBOR 
加息背景下善用美元利率掉期衍生品
《中国外汇》2022年第12期31-33,共3页高兴 于璐 
利率走势具有较强的周期性和规律性,其波动性不及汇率,因此,企业有相对充足的时间来应对和管理利率风险的发生。恰当的利率风险管理策略将有助于企业规避利率波动风险,并且有机会降低企业的付息成本。
关键词：利率风险管理 利率波动 企业规避 加息 利率掉期 利率走势 波动性 衍生品 
美国利率掉期的负利差研究
《债券》2021年第6期84-89,共6页陆晓明 
自2008年国际金融危机以来,美国部分期限的掉期利率降到同期限国债利率以下,出现负利差并延续至今。影响掉期利率及其利差的主要因素包括风险溢价因素、套利因素、供求关系因素、期限结构因素等。通过掉期利差衡量信用风险具有一定的局...
关键词：利率掉期利差 利率掉期曲线 美国国债利率 利差倒挂 
一笔固息债券利率掉期背后的资产负债管理思考
《现代金融导刊》2020年第9期36-39,共4页牛建军 汤志贤 
文章从具体利率掉期交易案例入手,认为在当前形势下,中资银行境外机构应主动作为,不断提升利率互换交易专业能力,根据宏观经济现状和变化、货币政策和货币供应情况、资产标的等关联因素进行分析,依据量化分析模型对利率互换策略选择提...
关键词：利率掉期 固息债券 主动管理策略 
利率掉期合同在资产负债管理中的运用
《中国民商》2020年第9期61-61,77,共2页何丽娟 
利率以及汇率波动性增加将导致企业面临的经营风险大大增加,同时给企业的资产负债管理带来更多的不确定性.在此背景下,多种新的金融工具应运而生,而掉期交易是其中发展最快的一种.掉期工具有利率掉期,货币掉期等多种形式,而利率掉期是...
关键词：利率掉期 合同 资产负债 商业银行 
利率互换及套期会计处理---以澳大利亚A公司融资利率掉期为例
《财务与会计》2020年第13期58-60,共3页裴小军 王羽舒 
在利率波动较大的情况下,利用利率互换协议锁定利率能够缓解利率变化下的风险敞口,有效控制融资成本、降低利率变动风险、优化企业资产负债结构。企业采用套期会计主要基于企业的风险管理策略,将数据反映在账务中更能提高财务报告的质...
关键词：利率互换 套期会计 套期有效性 会计计量 企业风险管理 
利率风险及利率掉期的分析应用——以境外BOT项目融资为例
《统计与管理》2019年第11期56-59,共4页薛巍 
本文从金融风险的识别入手,首先介绍利率风险产生的原因、利率掉期的概念及特点,然后以境外BOT项目融资为例,分析测算不同利率组合的盈亏平衡点及敏感性分析,最后结合实际操作经验,为境外BOT项目融资开展利率掉期业务提出可行性操作建...
关键词：利率风险 利率掉期 BOT项目融资 
中国石油:善用避险工具
《中国外汇》2017年第16期40-41,共2页黄杉 黄丽萍 
利用金融工具降低汇率风险、优化资产负债结构、减少市场波动的影响，对中资跨国公司来说，是汇率避险工作中的重中之重。坚持对冲原则、坚持敞口管理、坚持源头控制，也是中国石油天然气集团公司（下称“中国石油”）外汇风险管理的实...
关键词：中国石油天然气集团公司 避险工具 外汇风险管理 资产负债结构 汇率风险 金融衍生工具 利率掉期 利率风险 
成熟金融市场环境下衍生工具在商业银行利率风险管理中的应用
《金融经济（下半月）》2016年第3期61-63,共3页李琳 
随着利率市场化进程的深入,我国金融市场环境越来越完善,金融衍生工具不断丰富,为银行的利率风险管理由传统的表内管理转向表外利用衍生工具管理提供了契机。银行可根据自己的利率风险管理目标,结合衍生工具特点,选择合适的衍生工具,更...
关键词：衍生工具 利率风险 利率掉期 利率期货 利率期权 
涉外企业外汇风险防范措施探析被引量：5
《财务与会计》2016年第3期56-57,共2页沈国华 
涉外企业在国际业务经营中受国际金融市场汇率和利率波动、国际商品交易市场原材料价格变动频繁等多方面因素的影响,通常面临较大的外汇风险。为了尽量避免或减小这些风险因素可能造成的损失,企业需探索一条适合自身实际的外汇风险防范...
关键词：外汇风险 金融衍生产品 利率掉期 规避 
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