基于和声搜索算法的商品期货套利策略优化  

作　　者：路旭洋 

机构地区：[1]中央财经大学

出　　处：《中国集体经济》2020年第35期75-77,共3页China Collective Economy

摘　　要：和声搜索算法是一种新型的智能搜索算法,在很多优化问题中有着成功的应用。运用和声搜索算法的新型变体——ESGHS算法来对基于MACD指标的商品期货量化套利模型进行优化,最终达到了显著提高策略收益率的结果。与传统遗传算法相比,该算法优化在寻找最优解效果和收敛速度上都明显优于传统的遗传算法。

关 键 词：和声搜索算法 商品期货 策略优化 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]