指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理  

Moderate Deviation Principles of the Bayesian Estimators of Value at Risk and Conditional Value at Risk Under Exponential-Gamma Models

作　　者：严钧[1] 章熙尧 YAN Jun;ZHANG Xiyao(School of Mathematical Science,Yangzhou University,Yangzhou 225002,China)

机构地区：[1]扬州大学数学科学学院,江苏扬州225002

出　　处：《应用数学》2021年第1期107-112,共6页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金(11701502);扬州大学科技创新培育基金(2019CXJ005)。

摘　　要：本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.This article considers the asymptotic behavior of Bayesian estimators for Value at Risk and conditional Value at Risk under the Exponential-Gamma model,it obtains the moderate deviation principles for the estimators for Value at Risk and conditional Value at Risk.Some simulation results are given to support the main results.

关 键 词：在险价值模型 条件在险价值模型 贝叶斯估计 中偏差原理 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]