分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量  

The Measurement of Domestic Commodity Index Market Risk Based on Quantile Regression Model

作　　者：杨立建 

机构地区：[1]中国海洋大学

出　　处：《中国商论》2021年第1期1-2,5,共3页China Journal of Commerce

摘　　要：本文通过建立基于分位数回归的VaR模型,对国内具有代表性的大宗商品期货价格指数市场风险进行了度量,实证分析了大宗商品期货价格指数具有尖峰厚尾、聚集效应的特性;同时,进一步拓展了基于分位数回归模型来测度在险价值(VaR)的方法。

关 键 词：分位数回归 VAR 大宗商品期货价格指数 市场风险 

分 类 号：F252.5[经济管理—国民经济]