双干扰项下参数对线性增额寿险模型的影响  

The influence of parameters under double interference on linear incremental life insurance model

作　　者：沈丹 介龙梅 庄严[1] SHEN Dan;JIE Longmei;ZHUANG Yan(College of Electrical Engineering,Yingkou Institute of Technology,Yingkou 115014,China)

机构地区：[1]营口理工学院电气工程学院,辽宁营口115014

出　　处：《渤海大学学报（自然科学版）》2020年第4期341-345,共5页Journal of Bohai University:Natural Science Edition

基　　金：辽宁省教育厅科研项目(No:LCKY13217202007)。

摘　　要：对于连续型线性增额寿险,随机利率采用类似布朗运动及修正后的类似泊松运动双干扰项联合建模,使用MATLAB模拟计算不同参数下的给付现值数值解,得出参数的变化对此模型的扰动情况.For continuous linear incremental life insurance,the stochastic interest rate is modeled by a combination of two disturbance terms similar to Brownian motion and modified Poisson motion.Using MATLAB simulation to calculate the present value of payment under different parameters,The perturbation of the model with the change of parameters is obtained.

关 键 词：随机利率 给付现值 增额寿险 布朗运动 泊松运动 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]