改进曼-惠特尼统计量的变点检测  

作　　者：黄观纳 徐维超[1] 王彦光 

机构地区：[1]广东工业大学自动化学院

出　　处：《电子世界》2021年第6期61-62,共2页Electronics World

摘　　要：关于时间序列数据的变点研究在诸多领域拥有广泛的应用。对于给定的时间序列数据,本文采用滑动窗口思想计算型的曼-惠特尼统计量序列,根据加权移动平均思想加入权重参数,得到改进的曼-惠特尼统计量序列,并根据改进型曼-惠特尼统计量序列的极值分布指定判定变点的策略。

关 键 词：滑动窗口 权重参数 统计量 极值分布 变点 惠特尼 加权移动平均 时间序列数据 

分 类 号：TP3[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]