国内波动率预测的知识图谱研究  

作　　者：王翔[1] 

机构地区：[1]郑州航空工业管理学院土木工程学院,河南郑州450015

出　　处：《现代商业》2021年第12期82-86,共5页Modern Business

基　　金：国家自然科学基金项目“以COPD气虚证为示范的基础证候量化诊断的关键技术研究”(81973791);河南省教委自然科学基金“基于高频数据的中国国债货波动率预测研究”(14A006329);河南省教委自然科学基金“基于memetic框架的混沌人工蜂群算法研究”(13B520878)。

摘　　要：本文以核心期刊中2000年~2019年273篇波动率预测的论文为研究对象,基于关键词的聚类分析、关键词的演化路径分析、关键词的中心度排序分析,以及关键词的突现分析,对国内波动率预测的研究现状进行了综述。研究结果显示:(1)目前国内波动率预测研究主要形成了波动率预测模型基础、波动率预测模型和波动率预测模型应用三类知识群组;(2)波动率的演化路径就是两类,一类是已实现波动率和历史波动率的预测研究,一类是隐含的波动率的预测研究;(3)“风险管理”和“杠杆效应”成为当前波动率预测研究的前沿。

关 键 词：波动率 预测 广义自回归条件异方差模型 自回归积分移动平均法 异质自回归模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F224