结合财务指标和技术指标的股票预测实证研究  

作　　者：朱星星 

机构地区：[1]安徽大学经济学院,安徽合肥230601

出　　处：《科技风》2021年第15期166-167,共2页

摘　　要：为了提高股价预测的准确率,结合财务指标和技术指标作为模型的输入特征,并将逻辑回归、决策树和XGBoost三种分类算法应用到的股价涨跌预测中。以五只A股2015年1月5日至2019年12月10日所有交易日作为实验数据。实验结果与基于纯技术指标的模型对比,证实了基于财务指标和技术指标模型的准确率、精准率等评价指标均高于基于纯技术因子的模型,为投资者提供了更有效的信息。

关 键 词：股价涨跌 机器学习 实证研究 XGBoost 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]