第二类分数布朗桥的最小二乘估计  

Least Squares Estimator for Fractional Brownian Bridges of the Second Kind

作　　者：汪义汉 WANG Yihan(School of Mathematics and Statistics,Anhui Normal University,Wuhu 241000,China)

机构地区：[1]安徽师范大学数学与统计学院,安徽芜湖241000

出　　处：《应用数学》2021年第3期733-748,共16页Mathematica Applicata

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China(10671182);the Distinguished Young Scholars Foundation of Anhui Province(1608085J06)。

摘　　要：本文主要研究在参数θ>0和Hurst指数H∈(1/2,1)的情形下第二类分数布朗桥的最小二乘估计.使用Malliavin分析方法获得了估计量的一致收敛性和近似分布.In this paper,we study the least squares estimator for the drift of a fractional Brownian bridge of the second kind defined under the cases of parameterθ>0 and Hurst parameter H∈(1/2,1).We obtain the consistency and the asymptotic distribution of this estimator using the Malliavin calculus.

关 键 词：分数布朗运动 最小二乘估计 桥 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]