对数伽玛分布变点模型的估计  

Study on the Estimation of the Single Change Point Model of Log Gamma Distribution

作　　者：程贝丽 周菊玲[1] CHENG Bei-li;ZHOU Ju-ling(School of Mathematical Science,Xinjiang Normal University,Urumqi Xinjiang 830017,China)

机构地区：[1]新疆师范大学数学科学学院,新疆乌鲁木齐830017

出　　处：《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2021年第2期95-99,共5页Journal of Huaiyin Teachers College;Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金青年项目(11801488);新疆师范大学校级科研平台招标课题(XJNUSY2019B05)。

摘　　要：对数伽玛分布尺度参数存在变点时的参数估计问题,给出了对数伽玛分布的单变点模型,分别就模型的极大似然估计和贝叶斯估计进行探讨,并用MATLAB软件进行数值模拟.结果表明,在共轭先验分布下单变点对数伽玛分布的贝叶斯估计是最优的.This paper mainly studies the problem of parameter estimation when the logarithmic gamma distribution scale parameter has a change point.The maximum likelihood estimation and Bayesian estimation of the model are discussed separately,and the MATLAB software is used for numerical simulation.The results show that the Under the empirical distribution,the Bayesian estimation of the log gamma distribution parameters of the single change point is optimal.

关 键 词：对数伽玛分布 变点 极大似然估计 贝叶斯估计 

分 类 号：O212.8[理学—概率论与数理统计]