一种基于区间数的投资组合选择模型  

A Model for Portfolio Selection Based on Interval Number

作　　者：范国兵 赵宗智 严建明 FAN Guobing;ZHAO Zongzhi;YAN Jianming(School of Mathematics and Statistics, Hunan University of Finance and Economics, Changsha 410205, China)

机构地区：[1]湖南财政经济学院数学与统计学院,湖南长沙410205

出　　处：《河南教育学院学报（自然科学版）》2021年第2期1-4,共4页Journal of Henan Institute of Education(Natural Science Edition)

基　　金：湖南省教育厅科学研究重点项目(18A440);湖南省教育厅科学研究一般项目(19C0330)。

摘　　要：利用区间数理论,建立了模糊环境下以证券组合投资的模糊期望收益率为极大化目标函数,以组合投资的风险、流动性为约束条件的区间规划投资模型,给出了模型求解的方法,并通过实例分析,验证模型的有效性。An interval programming model for portfolio selection under fuzzy circumstance was established by interval number theory,which maximizes the fuzzy expected profit rate under constraints of risk and liquidity of portfolio selection.An example was given to illustrate the new model can be used to solve portfolio selection problems efficiently.

关 键 词：区间数 投资组合 证券市场 收益 模型 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]