基于PE-局部最优算法在基金智能定投领域的研究  

Research on Intelligent Investment of FundsBased on PE-Local Optimal Algorithm

作　　者：何雨欣 于祥雨 夏羽 HE Yuxin;YU Xiangyu;XIA Yu(School of Mathematics,Hangzhou Normal University,Hangzhou 311121,China;UniDT Technology(Shanghai)Co.,Ltd,Shanghai 200436,China)

机构地区：[1]杭州师范大学数学学院,浙江杭州311121 [2]华院计算技术(上海)股份有限公司,上海200436

出　　处：《杭州师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期432-441,共10页Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：浙江省自然科学基金项目(LQ19A010008);国家自然科学青年基金项目(11805049);上海市2018年度“科技创新活动计划”企业国际科技合作项目(18510732000).

摘　　要：通过对上海证券交易所股票价格综合指数市盈率(简称:上证市盈率,PE)进行分析和研究,提出一种基于PE的局部最优定时不定额投资算法,并选取6支基金进行数值实验,其中包括3支股票型基金、股票型平均指数、混合型平均指数和沪深300指数.实验结果表明本文算法在基金购买份数比、年化收益率以及最大回撤等指标上的表现均优于普通定投算法.By analyzing and studying the PE of Shanghai Stock Exchange,this article puts forward a local optimal timing irregular investment algorithm based on PE,and selects 6 funds for numerical experiments,including 3 stock funds,stock average index,mixed average index and Shanghai-Shenzhen 300 index.The results show that,this proposed algorithm is better than the traditional automatic investment algorithm in fund purchase share ratio,annualized yield and maximum pullback.

关 键 词：基金定投 智能定投 局部最优 蒙特卡洛法 风险分析 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]